Outils / 03 Flux
Delta, volume, bid et ask, le VWAP, vos niveaux, tout en même temps pendant que le prix bouge. Lire un footprint en direct est l'une des choses les plus difficiles en trading. L'étude le lit pour vous et nomme ce qui se passe dans chaque bougie.
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Études de cette étape : Cumulative Delta · Footprint Patterns
Plusieurs motifs s'empilent souvent sur la même bougie. Dans la vidéo, le prix revient tester le VWAP et cette seule bougie en porte six : SEQUENCE_VOL (volume au bid croissant sur cinq niveaux de suite), SINGLE_PR (rejet à l'extrême), OVER_TENSION, TRANS, DIV_VOL et DIV_DELTA.
Essayez de voir tout cela en tradant. L'étude vous le montre immédiatement.
Les motifs apparaissent en direct sur la bougie en cours. À la clôture, ils sont figés : ce que vous voyez après la clôture ne change plus, et un replay montre exactement ce qu'il y avait en direct.
Votre plan est de vendre un pullback sur le composite. Le prix sort, revient le tester. Vous arrivez sur votre niveau et regardez le footprint : une divergence, un TRANS, un RAMP4 avec delta négatif, un TRANS_PLUS. Sur les bougies qui comptent, aux niveaux qui comptent, l'étude empile les indices.
Quand le prix sort du composite : SINGLE_PR, NOBUYER, OVER_TENSION, TRANS_PLUS. Des traders ont acheté, le prix a à peine monté, et ils ont probablement dû revendre juste là.
Les étiquettes haussières sont sous la bougie, les baissières au-dessus. La règle complète et ses seuils sont dans la description de l'étude dans Sierra Chart.
| Étiquette | Ce qu'elle signifie |
|---|---|
| Delta | |
| FLIP | Le delta de la bougie précédente était d'un côté, celui de cette bougie est nettement de l'autre. |
| DIV_DELTA | Nouveau plus bas (plus haut), mais le delta ne suit pas et la bougie clôture près de l'extrémité opposée. |
| TRANS | Le delta s'améliore sur 3 bougies et passe du côté de l'étiquette sur cette bougie. |
| TRANS_PLUS | Le delta a tourné sur la bougie précédente et continue d'accélérer. |
| OVER_TENSION | 3 bougies de delta croissant (décroissant), la dernière bien plus forte que la précédente. |
| RAMP3 / RAMP4 | 3 ou 4 bougies de suite avec un delta de plus en plus fort dans le même sens. |
| SURGE | Après une bougie de delta opposé, le delta grandit soudain sur 3 bougies. |
| SLOWDOWN | 3 bougies de delta qui rétrécit du même côté : le camp agressif s'essouffle. |
| Volume aux extrêmes | |
| SINGLE_PR | Presque rien d'échangé à l'extrême, beaucoup plus au niveau suivant : le prix a été rejeté immédiatement. |
| SEQUENCE_VOL | Depuis le plus bas (plus haut), le volume agressif grandit à chaque niveau de prix, cinq niveaux de suite ou plus. |
| RATIO_B | Volume du 2e niveau comparé à l'extrême. Un ratio de 30 signifie que l'intérêt s'est simplement arrêté au dernier prix. |
| BURST | Volume agressif soudain au niveau voisin de l'extrême, comparé au reste de la bougie. |
| TAIL | Un court bloc de delta opposé à l'extrême : des traders piégés au plus bas (plus haut). |
| STACK_ABS | Fortes ventes (achats) sur les 3 niveaux voisins du plus bas (plus haut), mais l'extrême tient : des ordres passifs absorbent. |
| CLUSTER_FAIL | Un groupe de ventes (achats) agressives au plus bas (plus haut) qui ne parvient pas à prolonger le mouvement. |
| NOBUYER / NOSELLER | Le camp agressif est épuisé à l'extrême : personne ne veut plus acheter ici (vendre ici). |
| DIV_VOL | Nouveau plus bas (plus haut) sur un fort volume, avec peu d'extension et une clôture près de l'extrémité opposée. |
Une divergence ne veut pas dire qu'il faut vendre, et un Ratio B de 114 ne veut pas dire qu'il faut acheter.
L'étude vous dit ce qui se passe dans la bougie. La décision vous appartient.
Une étiquette au milieu de nulle part, c'est du bruit. Sur votre niveau, c'est un indice.